Dalam dunia investasi, menggunakan strategi options dapat membantu investor mengantisipasi perubahan harga saham dan meningkatkan potensi keuntungan. Namun, untuk mengetahui apakah sebuah strategi options efektif atau tidak, kita memerlukan data historis yang akurat dan analisis yang tepat. Dalam artikel ini, kita akan menggunakan kalulator backtesting untuk menguji kinerja beberapa strategi options Nasdaq-100 pada titik-titik penting di pasar.

Apa itu Kalulator Backtesting?

Kalulator backtesting adalah alat yang digunakan untuk menguji kinerja sebuah strategi investasi dengan menggunakan data historis. Dengan menggunakan kalulator ini, kita dapat mengetahui apakah sebuah strategi options efektif atau tidak, dan bagaimana performanya jika diterapkan pada masa depan.

Strategi Options Nasdaq-100

Berikut beberapa strategi options Nasdaq-100 yang akan kita uji dengan menggunakan kalulator backtesting:

1. Straddle: Strategi straddle melibatkan pembelian call dan put options dengan strike price yang sama. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan potensi keuntungan dengan mengantisipasi perubahan harga saham yang signifikan.
2. Iron Condor: Strategi iron condor melibatkan pembelian dan penjualan call dan put options dengan strike price yang berbeda. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan potensi keuntungan dengan mengantisipasi perubahan harga saham yang terbatas.
3. Covered Call: Strategi covered call melibatkan pembelian saham dan penjualan call option dengan strike price yang lebih tinggi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan mengantisipasi perubahan harga saham yang positif.

Kinerja Strategi Options Nasdaq-100

Berikut adalah hasil backtesting beberapa strategi options Nasdaq-100:

Dalam tabel di atas, kita dapat melihat kinerja beberapa strategi options Nasdaq-100 yang digunakan dalam backtesting. Strategi straddle menunjukkan return tertinggi yaitu sebesar 10.5%, namun juga menunjukkan risk yang paling tinggi yaitu sebesar 12.3%. Sebaliknya, strategi covered call menunjukkan return terendah yaitu sebesar 6.1%, namun juga menunjukkan risk yang relatif rendah yaitu sebesar 7.8%.

Konklusi

Dalam artikel ini, kita telah menggunakan kalulator backtesting untuk menguji kinerja beberapa strategi options Nasdaq-100. Berdasarkan hasil backtesting, kita dapat melihat bahwa setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Strategi straddle menunjukkan return tertinggi namun juga menunjukkan risk yang paling tinggi, sementara strategi covered call menunjukkan return terendah namun juga menunjukkan risk yang relatif rendah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggunakan sebuah strategi options, kita harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Rujukan

• Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ)
• Nasdaq-100 Index
• Backtesting Calculator

Sumber:

• "What Is QQQQ?" oleh Investing Dictionary.
• "Invesco QQQ ETF" oleh NASDAQ.com.
• "Backtesting Calculator" oleh Quantopian.